关于锁仓

国外交易所多数没有开平仓，仓位都是按照先进先平原则计算，国内则不同，我猜测由于交易和结算系统简单起见的原因设置了开平仓。
由开平仓又引申出“平今仓”的管控手段，一些交易品种为防范“风险”，防止日内交易者频繁卖卖“扰动”价格，实行惩罚式平今仓手续费，股指IF平今仓手续费为开仓手续费的4000%。
那怎么进行日内波段交易呢？答案是锁仓，平仓只平昨仓，今日仓位不平，如果想降低仓位则反向开仓，虽然可能交更多保证金，但省下的手续费是白花花的现金。
因为锁仓行为是普遍性的，因此在合约日内持仓上明显呈现“凹走势”，早盘纷纷平昨仓单腿，造成持仓量走低，临近收盘普遍开始反向锁仓，又使得持仓量走高。

有一种说法是停板上平仓交易优先。这条规则的普遍适用性不确定，但是为了这个好处而降低保证金使用效率，一般情况不划算。

还有一种是被动锁仓，主要就是做市交易中同时报买卖开仓单，分别成交后就形成锁仓，这种锁仓容易处理。