TA-Lib的Bollinger Bands布林线

昨天发现TA-Lib的布林线与其他某些软件计算的不一致，首先排除了均线计算不一致的可能，那么只能是标准差计算不一致了查看TA-Lib的标准差计算方式，根号内的分母为N，而非有些软件默认使用的样本标准差N-1 这样就对TA-Lib进行两处修改 1.ta_STDDEV.c 行号335 原代码：output[outIdx] = std_sqrt(meanValue2) 改为：output[outIdx] = std_sqrt(meanValue2*timePeriod / (timePeriod-1)) 2.ta_VA…

2017年11月29日 0条评论 1698点热度 0人点赞世平矿阅读全文

使用已封装的技术指标时，我们需要特别关注实现细节，例如回测的时候使用了某个版本的指标，实盘使用另一个版本的指标，如果实现细节不一致就需要调整为一致，否则回测和实盘用的都不是一个指标，交易就是胡来了。在使用TA Lib的ATR指标的时候就发现初值计算算法与其他版本不一致的问题。这源于TrueRange的初值计算方法，TA Lib源文件注释说明如下： * Some books and software makes the first TR value to be * the (high - low) of the …

2017年10月12日 0条评论 1654点热度 0人点赞世平矿阅读全文

TA-Lib是开源的金融时间序列技术指标计算库，支持多语言，多平台，支持包含基本向量计算和各种常用技术指标的计算以及K线形态的识别功能，支持C/C++，C#，java，python和excel。在VS中使用TA-Lib 下载msvc源码http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-msvc.zip 解压后打开\ta-lib-0.4.0-msvc\ta-lib\c\ide\vs2005\lib_proj\ta_lib.sln编译，编译完成后运行ta_r…

2017年6月12日 0条评论 2027点热度 0人点赞世平矿阅读全文

TA-Lib的Bollinger Bands布林线

TA Lib的ATR指标

在C++中使用TA-Lib