众所周知，可转债可类比于债券和看涨期权的组合，可转债的债券部分来说，票面利率一般远低于可比的同期限信用债，就价格影响因素来说，股票价格波动是转债价格波动的主要因素，那么，如何对转债内嵌的期权进行定价就尤为关键了。 期权的定价主要有三种方法，其一为著名的B-S公式，其二为二叉树方法，其三为蒙特卡洛模拟。B-S公式在欧式期权定价中占据统治地位，然而，转债内嵌的期权极为复杂，市面上的转债一般在发行后半年至到期期间均可转股，而且还有转股价下修和回售，赎回等条款，所以总的来说，转债是路径依赖的美式期权。如果使用B-S公式定价…

如果仅仅是动态表名的查询，可以通过函数等方式获取表名存储在变量@table_name之中，通过EXECUTE执行字符串即可 set @sqlStr := concat('SELECT tradedate from ',@table_name,' where ...'); PREPARE stmt from @sqlStr; EXECUTE stmt; 如果是动态游标则有些麻烦，因为游标在声明时select语句必须指定，而游标的声明又必须在begin之后，其他语句之前 经过资料查询，可以使用临时视图的方式解决：声明时…