交易程序麻烦之处在于历史数据的处理,每日交易策略启动需要载入历史数据,下图为交易程序提供一种思路 1.单独的行情接收程序,将实时tick存入本地Redis,计算日内分钟K线也写入Redis 2.Redis的Tick数据在日终落地至Tick数据文件 3.日终获取Tick文件中的数据生成K线存入数据库 4.数据服务可实时读取数据库的历史数据以及Redis的当日数据提供给交易程序使用 这样设计,交易程序可以与数据隔离开,即使盘中启动交易程序也可以做到历史行情数据完整无误
交易程序麻烦之处在于历史数据的处理,每日交易策略启动需要载入历史数据,下图为交易程序提供一种思路 1.单独的行情接收程序,将实时tick存入本地Redis,计算日内分钟K线也写入Redis 2.Redis的Tick数据在日终落地至Tick数据文件 3.日终获取Tick文件中的数据生成K线存入数据库 4.数据服务可实时读取数据库的历史数据以及Redis的当日数据提供给交易程序使用 这样设计,交易程序可以与数据隔离开,即使盘中启动交易程序也可以做到历史行情数据完整无误
一.2020年国债期货市场回顾图1 2020年国债期货各合约总成交量和总持仓量 (一)国债期货各品种合计成交量持仓量 从今年的市场表现来看,10年期合约依然是最活跃的国债期货品种。今年国债期货市场受疫情冲击,波动性加大,市场交易活跃,尤其合计持仓量下半年突破20万手大关(如图1所示)。截至11月30日T品种2020年日均总成交量约6.7万手,日均总持仓量约9.5万手。与去年全年相比,成交量同比上涨76%,持仓量同比上涨32%。 5年期合约呈现更显著的成交量和持仓量扩大的局面,主要由于今年央行在年初疫情期间实施超常规…
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