昨天发现TA-Lib的布林线与其他某些软件计算的不一致，首先排除了均线计算不一致的可能，那么只能是标准差计算不一致了 查看TA-Lib的标准差计算方式，根号内的分母为N，而非有些软件默认使用的样本标准差N-1 这样就对TA-Lib进行两处修改 1.ta_STDDEV.c 行号335 原代码：output[outIdx] = std_sqrt(meanValue2) 改为：output[outIdx] = std_sqrt(meanValue2*timePeriod / (timePeriod-1)) 2.ta_VA…

5月以来GZ收益率曲线5-10区间异常平坦，三四季度由于特别GZ的额外供给压力，5年与10年收益率一度持续倒挂。5年与10年由于久期的倍数小，且均有QH产品，所以进行曲线交易的可行性非常高，5月以来看到TF持仓一路走高，这是15年12月TF品种收取日内平仓手续费以来首次，同时伴随IRR走高，因为TF投机一贯不活跃，可以初步判断TF多头有很多是在曲线平坦的情况下进行曲线交易的。由于IRR走高，正套大举建仓，买入5年现货卖出TF，经过两个合约的切换到了现在，我们可以大致回顾一下做陡与正套两个策略。 1.做陡建仓，正套建…