在期货量化交易领域，趋势类策略是非常重要的一类策略，最著名的期货交易策略海龟交易法则就是典型的趋势跟踪类交易策略，而且趋势类策略已经被证明长期来看有效性是很高的。全球排名前三的对冲基金AQR发布的论文《A Century of Evidence on Trend-Following Investing》以及学界的论文《Two Centuries of Trend Following》均表明趋势跟踪在广泛的金融产品上具备长期有效性。 但是，趋势类策略又存在其硬伤：经常出现“假趋势，真震荡”的情况导致亏损，并且这种情况…