在C++中使用TA-Lib

TA-Lib是开源的金融时间序列技术指标计算库，支持多语言，多平台，支持包含基本向量计算和各种常用技术指标的计算以及K线形态的识别功能，支持C/C++，C#，java，python和excel。
在VS中使用TA-Lib
下载msvc源码http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-msvc.zip
解压后打开\ta-lib-0.4.0-msvc\ta-lib\c\ide\vs2005\lib_proj\ta_lib.sln编译，编译完成后运行ta_regtest.exe，位于ta-lib/c/bin目录，以确认dll调用无误。即可配置include和link路径。

不过需要注意不同编译配置选项，要与调用ta lib的主程序一致，否则会直接crash

静态库名称	使用运行时DLL	多线程	包含调试信息
ta_libc_csr.lib	-	-	-
ta_libc_csd.lib	-	-	是
ta_libc_cmr.lib	-	是	-
ta_libc_cmd.lib	-	是	是
ta_libc_cdr.lib	是	是	-
ta_libc_cdd.lib	是	是	是

调用TA-Lib只需include一个头文件ta_libc.h，在调用指标计算函数前，调用且仅调用一次TA_Initialize函数
所有TA-Lib函数体均为如下形式

TA_RetCode TA_MAX( int    startIdx,
                   int    endIdx,
                   const double inReal[],
                   int           optInTimePeriod, /* From 2 to 100000 */
                   int          *outBegIdx,
                   int          *outNBElement,
                   double        outReal[] );

startIdx和endIdx：输入数据计算范围，函数只计算从startIdx 到 endIdx参数范围内的输入数据；
inReal：输入数组，有的指标不止一个输入数组，所有的输入数组名都已“in”开头；
optInTimePeriod：opt开头的为可选输入，一般就是指标的参数。如果不关心以“optIn”开头的参数，只需指定TA_INTEGER_DEFAULT或TA_REAL_DEFAULT（取决于参数类型）；
outReal：输出数组，有的指标不止一个输出数组，输出数组名都以“out”开头
outBegIdx：指定输出结果的起始index，这个index不是输出数组的index，输出的index都是从0开始
outNbElement：指定输出结果的个数，最后一个有效输出即

outReal[outNbElement-1]

每个TA_XXXX函数都有对应的TA_S_XXXX版本，区别仅仅是输入参数类型为float
另外，因为输出数组往往比输入数组小，为优化内存资源管理，TA-Lib提供TA_XXXX_Lookback函数用以内存分配，因此outReal数据内存分配有三种方式

allocationSize = endIdx + 1;

优点：指定从0到endIdx。易于理解和实现
缺点：指定范围很小时，可能会浪费很多空间

allocationSize = endIdx - startIdx + 1;

优点：指定从startIdx到endIdx，易于实现
缺点：分配略大于需要。例如，计算区间为30的SMA，由于需要回溯（lookback），会浪费29个元素的存储空间。

lookback = TA_XXXX_Lookback( ... ) ;
temp = max( lookback, startIdx );
if( temp > endIdx )
   allocationSize = 0; // No output
else 
   allocationSize = endIdx - temp + 1;

优点：优化分配空间算法；
缺点：实现略显复杂
例如TA_MAX_Lookback(10)将返回9，即前9个元素不产生输出

在C++中使用TA-Lib

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